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information anslysis适用于分析评价在不考虑交易成本下,一个factor的预测能力的一种方法。主要的方法就是通过因子的IC来分析。
1.ic的生成
首先介绍一下一个通过上次的factor_data生成ic的函数:
def factor_information_coefficient(factor_data,
group_adjust=False,
by_group=False):
这个是计算Spearman Rank Correlation IC的函数,参数也很好理解。 based Information Coefficient (IC)。group_adjust就是是否做组内中心,譬如我们的group是行业,那么,选择为true的时候,就是行业中性的算法。
ic = alphalens.performance.fiactor_nformation_coefficient(factor_data)
有了这样的数据,和return analysis的顺序一样,接下来就是画图了。
2.IC的时间序列
第一个是time series的图。
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